японські свічки

  1. Історія японських свічок
  2. Цінова інформація японських свічок
  3. Аналіз японських свічок
  4. висновок

Історія

цінова інформація

Аналіз японських свічок

Матеріали по темі

Не всі біржові графіки можуть бути інтуїтивно зрозумілі початківцям трейдерам. Часом замість звичного графіка в формі лінії можна побачити то світлі, то чорні прямокутники, причому з виходять за їх межі рисками - як зверху, так і знизу. Що це таке? Справа в тому, що способів подання цінової інформації на графіці досить багато, і кожен з них має як свої плюси, так і мінусами. Основна проблема представлення інформації про ціну - її інтервальних: трейдеру необхідно визначитися, за якою обраний одиничний період будуть відображатися ціни, так як на біржі в одну секунду можуть проходити десятки угод і просто з'єднати їх не вийде - інакше утворюється багатокілометровий графік, на якому складно буде що-небудь зрозуміти.

На стандартних для логіки новачка лінійних графіках зазвичай з'єднують лініями ціни закриття обраних одиничних часових періодів (таймфреймів). Але якщо ці періоди досить тривалі (тиждень, місяць і т.д.), то оперувати тільки цінами закриття буде не зовсім вірно, так як всередині таймфрейма ціна теж змінювалася, що неможливо відобразити на лінійному графіку. Навіть непідготовлений людина здатна визначити, що спосіб представлення інформації у вигляді японських свічок набагато більш інформативний, але цю інформацію потрібно вміти правильно зчитувати.

Мал. 1. Одночасне відображення ціни акції компанії Роснефть у вигляді лінійного графіка і японських свічок

Історія японських свічок

Своєю появою японські свічки зобов'язані японському торговцю рисом XVII століття Хомма Мунехіса, який почав застосовувати даний метод для прогнозування зміни динаміки ціни на рис. Справа в тому, що в 1730 році в Японії за наказом Токуґави YOсімуне почали діяти рисові біржі (Куромае - токійські біржі і Додзіма - біржі Осаки). Сам Хомма Мунехіса почав свою торговельну діяльність на утворилися біржах в 1750 році. Майже відразу він придумав метод запису ціни в формі японських свічок, намагаючись об'єднати максимальну і мінімальну ціни з цінами відкриття і закриття тимчасового періоду. Цей спосіб незабаром набрав популярність завдяки своїй зручності, причому пізніше був розроблений метод прогнозування подальшого руху ціни на основі графіка, записаного у формі японських свічок, - кейс. Сам же Хомма Мунехіса через п'ять років в 1755 році написав книгу «Золотий джерело трьох мавп», в якій описав своє бачення торгівлі на ринку.

Цінова інформація японських свічок

Японські свічки об'єднують в собі дані про ціни відкриття / закриття тимчасового періоду, максимальної / мінімальної ціни, досягнутих всередині періоду, і про те, чи зросла ціна за аналізований період або, навпаки, знизилася.

Японські свічки бувають білими (коли за період спостерігалося зростання ціни) і чорними (коли за період спостерігалося зниження). Лівий нижній край білої свічки є ціною відкриття розглянутого періоду. Правий верхній край білої свічки являє собою ціну закриття періоду. Він в білих свічках завжди знаходиться вище ціни відкриття, так як це - основний принцип зростання. З'єднання прямокутником ціни відкриття і закриття утворює «тіло свічки» (як для зростаючих, так і для падаючих свічок). Причому зверху і знизу від граней прямокутника тіла свічки можуть відходити вертикальні відрізки - це «тіні». Верхня тінь показує максимальну досягнуту за період ціну, нижня - мінімальну досягнуту за період ціну. Тіні ще називають «гнотами».

У падаючої свічці (її тіло зафарбовують чорним кольором) лівий верхній край представлятиме ціну відкриття періоду, а правий нижній край - ціну закриття, яка буде знаходитися нижче ціни відкриття. Верхній і нижній вертикальні відрізки являють собою аналогічним чином максимальну ціну і мінімальну ціну аналізованого періоду.

Мал. 2. Зростаюча і падаюча свічки

Варто відзначити, що форма японських свічок (як падаючих, так і зростаючих) може бути досить різноманітна, але викладений вище принцип промальовування буде дотриманий в будь-якому випадку. Так, якщо ціна відкриття збігається (або приблизно збігається) з ціною закриття, з якими також збігаються мінімальні і мінімальні ціни, то свічка отримає форму рисочки, показуючи вкрай вузький діапазон цінових коливань (або просто одиничну операцію). Якщо ціни відкриття і закриття збігаються, а ціни максимуму і мінімуму відрізняються, то свічка прийме хрестоподібну форму. Якщо ціни максимуму або мінімуму збігаються з цінами відкриття / закриття, то свічка може не мати гніту і бути освіченою тільки тілом. Різних варіацій може бути маса, але принцип з'єднання цін відкриття і закриття, спільно з промальовуванням максимуму і мінімуму, буде дотриманий завжди.

Різних варіацій може бути маса, але принцип з'єднання цін відкриття і закриття, спільно з промальовуванням максимуму і мінімуму, буде дотриманий завжди

Мал. 3. Варіації форм японських свічок

Аналіз японських свічок

Так як японські свічки відображають рух ціни, то по їх формі, місця появи і діапазону цінового руху можна прогнозувати подальший розвиток цінового руху. Родоначальниками свічкового аналізу були всі ті ж японці, але представив даний метод західному торговому спільноти відомий автор і технічний аналітик Стів Нісон, який виклав принципи прогнозування поведінки ціни на основі аналізу японських свічок у своїй книзі «Японські свічки: графічний аналіз фінансових ринків». Виділяють різні «свічкові формації», які можуть говорити як про продовження, так і про завершення тенденції, а також про можливу зміну темпів поточної тенденції. Причому дані формації можуть бути утворені як однієї свічкою, так і декількома, що знаходяться один щодо одного в певній послідовності.

Мал. 4. Приклади свічкових моделей

Так, наприклад, формація «Бичачий молот» може служити ознакою розвороту тенденції, якщо ціна в продовженні спадної тенденції спочатку падає, але потім починає зростати, перевершуючи в процесі росту ціну відкриття періоду. Це свідчить про слабкість « ведмедів »І про можливе продовження зростання.

Формація «Повішений», навпаки, часто з'являється в завершенні висхідної тенденції , Утворюючи свічку, в якій ціна спершу знижується, потім починає рости, але не дотягує в процесі росту до ціни відкриття, що свідчить про слабкість « биків »І можливу зміну тенденції на спадну.

Вельми поширена формація - «Хрест доджі» - з'являється в кінці тенденції (як висхідній, так і низхідній) як свічка, в якій ціна відкриття дорівнює ціні закриття, а мінімум і максимум рівновіддалені від зазначених цін. Дана свічка говорить про своєрідний паритет між "биками" і "ведмедями" і про те, що домінувала раніше група видихається - а значить, у їхніх опонентів є шанс.

Ще одна поширена формація - «Марібозу» - утворюється в кінці тенденції як одна велика потужна свічка, з лишком перекриває попередню. Причому «Марібозу» утворюється тілом, в ній практично відсутні гноти, що говорить про здатність закритися на екстремумі. Така властивість - явна ознака сили.

висновок

Японські свічки представляють для початківців і досвідчених трейдерів величезний інтерес - як в плані надання цінової інформації, так і як спосіб цінового прогнозування на основі вивчення їх взаємного розташування один щодо одного в тенденції.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Основи технічного аналізу для початківців »

Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK 7 »

Докладний відеокрус « Основи технічного аналізу »

10.07.2017

Що це таке?