Кореляція валютних пар на Форекс: торгова стратегія

1. Що таке кореляція валютних пар
2. Стратегія на основі кореляції валютних пар
3. Приклад 1. Рівень
4. Приклад 2. Інша
5. Приклад 3. патерн
6. узагальнимо

Зазвичай, кореляція валютних пар - це те, про що всі чули, але ніхто толком не знає, як її правильно використовувати.

Хочемо розповісти про простий і логічною стратегії застосування кореляції на практиці, яка дійсно працює. Але спершу давайте розберемося з термінами.

Що таке кореляція валютних пар

Не будемо заглиблюватися в теорію про розрахунки кореляції, при бажанні ви самі зможете знайти цю інформацію в мережі.

Отже, якщо говорити простою мовою, то кореляція на Форекс - це показник синхронності руху валютних пар. Причому, чим більше значення кореляції, тим більше пари рухаються в унісон.

Існує і зворотна кореляція, коли пари рухаються синхронно, але в протилежних напрямках, наприклад, EUR / USD і USD / CHF.

Кореляція на Форекс виникає через невеликої кількості валют, які можуть входити до складу пари. Наприклад, якщо розглядати EUR / JPY і AUD / JPY, ми бачимо, що в обох випадках присутня ієна, яка і є джерелом кореляції. Таким чином, якщо валюта ієна почне зміцняться, обидві пари будуть рухатися в одному напрямку.

Але ще більшим джерелом кореляції є сам долар (USD). Практично всі пари залежать від нього і, якщо він почне рости, інші пари (навіть ті, у яких немає долара в складі) будуть прямо або назад корелювати до нього.

З чим взагалі корелюють валюти:

• Між собою за рахунок збігу валюти в складі пари.
• Кореляція валют і індексів, наприклад, індекс долара або індекс S & P 500.
• З товарними активами. Широко відома кореляція канадського долара з нафтою і австралійця з золотом.

Міркуючи логічно, нам, як трейдерам, ця кореляція тільки шкодить, тому що вона істотно обмежує кількість робочих інструментів.

Наприклад, ви ж не будете одночасно продавати EUR / USD і купувати GBP / USD.

Стратегія на основі кореляції валютних пар

Зрозуміти цю стратегію легко, але реалізувати на практиці виходить не у всіх, тому що вона вимагає суворого дотримання дисципліни і посидючості.

Що нам потрібно? Практично нічого, тільки саме розуміння наявності кореляції між парами. Ми також не будемо використовувати таблиці кореляції, і так очевидно, що AUD / USD, EUR / USD і GBP / USD корелюють між собою.

Суть стратегії така: використовуємо кореляцію валютних пар, як джерело крос-валютних сигналів. Наприклад, якщо у вас є сигнал по євро / долару, вам слід провести додатковий аналіз фунта / долара (і ін. Пар) на наявність підтвердних сигналів. Якщо фунт сигналізує в тому ж напрямку, ви з більшою впевненістю можете купувати євро.

Ще краще ця стратегія проявляє себе як фільтр сигналів. Наприклад, не варто купувати євро, який би там сильний сигнал ні, якщо фунт пробив важливий рівень і дорога йому тільки вниз.

Приклад 1. Рівень

Аналізуючи свою основну пару, ви не завжди можете виділити якийсь рівень, але проаналізувавши інші корелюють інструменти, ви напевно знайдете щось цікаве.

Розберемо цей випадок докладніше. Індекс долара (DXY) пробив важливий рівень, а потім відкотився до цього рівня, це так званий «ретест». Це звичайна картина в технічному аналізі і, як ми знаємо, сигнал про покупках. Так як індекс долара має зворотну кореляцію з фунтом, для нас це сигнал про продаж фунта і, як видно, фунт відреагував відповідно.

Приклад 2. Інша

Шукати сигнали зі стратегії кореляції валютних пар можна не тільки на графіку, але і в інших джерелах.

Це може бути абсолютно будь-який сигнал по інструменту, який корелює з вашою парою. Наприклад, торгуючи євро, слід бути обережним, коли виходять новини по фунту, тому що волатильність по парі GBP / USD обов'язково відіб'ється і на EUR / USD.

Також не варто продавати фунт, коли по євро 58% продавців.

Розберемо цей приклад. Припустимо, ми торгуємо GBP / USD і у нас є сигнал про покупках. Аналізуючи співвідношення позицій трейдерів , Ми бачимо якусь «невизначеність» по фунту, якщо подивитися на корелюють пари, ситуація кардинально змінюється. Все корелюють пари сигналізують про покупках, тому сигнал на покупку Фунта підтверджується.

Приклад 3. патерн

У цьому випадку джерелом сигналу є будь-який ринковий патерн .

Дуже хороший приклад. Чи бувало у вас таке, що ви бачите патерн, але не впевнені в його якості? Так ось, перевірка інших пар - відмінна можливість підтвердити якість знайденого вами патерну, а якщо патерн «кривий» на всіх парах, його краще не торгувати.

узагальнимо

Дана стратегія дає відмінну можливість поглянути на ринкову ситуацію з різних сторін. Наприклад, те, чого не видно на євро / доларі, можна чітко побачити на фунті або на індексі долара.

Пропонуємо Вам ознайомитися зі схожою темою: ефект доміно на Форекс .

Читаючи статтю, швидше за все, у вас виникло питання, чому б не торгувати той інструмент, на якому сигнал чіткіше?

• По-перше, не всі брокери надають можливість торгувати індексами, нафтою і т.д.
• По-друге, трейдери зазвичай мають свій улюблений інструмент, до якого вони звикли, і торгувати інші інструменти їм не зручно.
• Ну і останнє, сигнал по кореляції може бути з кількох пар, тоді яку вибрати?

Так що краще торгувати звичну вам пару і не кидатися зайвий раз між інструментами, а кореляцію застосовувати в якості підтвердження сигналу.