- Розуміння цінової дії
- Імпульсна Хвиля (трендові рух) (Impulse Wave)
- Корекційна хвиля (корекція)
- цінова консолідація
- Хвильова теорія Елліотта
- Правила і принципи Хвиль Елліотта
- Коефіцієнти Фібоначчі в моделях хвиль Елліотта
- Індикатор Хвиль Елліотта (Elliott Wave Indicator Set)
- Торгівля з Хвилями Елліотта
- Торгова стратегія заснована на Хвилях Елліотта
- висновок
Сьогодні ми будемо розглядати більш вдосконалену форму технічного аналізу, звану хвильової теорії Елліотта. Багато трейдерів чули про теорію хвиль Елліотта, але деякі вважають цю методику дуже складною. Поняття хвиль Елліотта дійсно має більш важкий варіант навчання, ніж інші види аналізу, однак я виявив, що це один з кращих інструментів прогнозування, доступних для трейдера форекс. Ми поринемо в деталі цієї теорії і зрозуміємо, як ефективно торгувати з допомогою цієї техніки.
Розуміння цінової дії
Перш ніж ми перейдемо до механіки хвильової теорії Елліотта, ми повинні розглянути деякі основи цінового дії. На кожному графіку Forex існує три основних типи фаз Price Action . це:
Імпульсна Хвиля (трендові рух) (Impulse Wave)
Це рух у напрямку тренда. Як правило, трендові руху більше з точки зору зміни ціни і займають менше часу. Це робить аналіз трендового руху дуже привабливим для торгівлі.
Рух в напрямку загального тренда, називається імпульсної Хвилями.
Корекційна хвиля (корекція)
Корекційний рух передбачає цінову поведінку, яке суперечить імпульсним рухам. Коригувальні ходи менше з точки зору зміни ціни, і як правило вони займають більше часу, щоб розвинутися. Саме тому вони не є такими привабливими для торгівлі в якості імпульсного руху.
Якщо тренд є бичачим, то корекція тренда буде в ведмежому напрямку. Якщо тренд ведмежий, то його відповідна корекція буде бичача.
цінова консолідація
Це фаза ціни, коли немає видимих тенденцій. У більшості випадків консолідація пов'язана з коливаннями або поперечним рухом ціни. Однак іноді корекції можуть приймати різні форми, які ілюструють конкретні моделі графіка. Ці моделі можуть іноді допомогти нам прогнозувати майбутні зміни цін.
Хвильова теорія Елліотта
На початку 20-го століття, бухгалтер по імені Ральф Елліот виявив дуже важливу закономірність на ринках. Він виявив, що, коли ціна знаходиться в тренді вона створює п'ять рухів. Три з них є імпульсними хвилями, які рухаються в напрямку тренда, а два інших є коригуючими рухами, які рухаються врозріз з трендовим рухом. Він також виявив, що, коли ця фаза тенденції виснажується, цінова дія переходить на коригувальну фазу, яка може бути простежено в три ходи. Таким чином, він прийшов до висновку, що буде 5 ходів, які складають фазу побудови трендів і 3 ходів, які становлять коригувальну фазу. Це відомо як кількість 5-3 хвиль Елліотта.
Нижче Ви побачите зображення 5 ходів, що містять тренд.
Ральф Елліот приписав цю основну структуру на ринках до поведінки торгових мас. Він наголосив на важливості психологічних факторів, які складають цю структуру 5-3 хвиль Елліотта.
Давайте тепер обговоримо корекційний рух, яке приходить після тренда.
Як ви бачите, це те ж саме зображення з п'ятьма трендовими кроками. Проте, на цей раз ми накидали потенційну корекцію, яка з'являється після закінчення тренда. Зверніть увагу на те, що рух (A) ламає тренд і, як правило, встановлює підставу за рамками тренда. Рух (B) потім повертає ціну назад в область тренда для тесту опору. Рух (C) потім змушує ціну йти в напрямку протилежно тренду. Це послідовність 5-3 хвиль Елліотта.
Так само важливо мати на увазі, що принцип 5-3 хвиль Елліотта глибоко укорінився в масовій психології, і це повторюване формування зумовлене динамічними змінами в настроях покупців і продавців. Перші 5 ходів є баланс сил для покупців в разі бичачого ринку, в той час як руху (A), (B) і (C) представляють собою баланс сил для продавців на цьому ринку.
Правила і принципи Хвиль Елліотта
Хоча багато трейдерів скаржаться, що аналіз хвиль Елліотта занадто важкий в розумінні з усім цими правилами, але факт в тому, що в принципі у хвиль Елліотта є тільки три основних правила.
Правило 1: Хвиля 2 не може повторити більше ніж 100% Хвилі 1.
Правило 2: Хвиля 3 ніколи не може бути найкоротшою з трьох імпульсних хвиль.
Правило 3: Хвиля 4 ніколи не може перекривати Хвилю 1.
Але поряд з цими правилами є деякі важливі рекомендації:
У Керівництві Рівності йдеться, що дві хвилі імпульсу в межах послідовності п'яти хвиль будуть прагнути до рівності, і в більшості випадків це означає, що Хвиля 3 є розширеною хвилею, Хвиля 1 і Хвиля 5 будуть приблизно рівні за розміром.
У Керівництві Чергування йдеться, що Хвиля 2 і Хвиля 4 чергуються. Таким чином, коли Хвиля 2 є різкою корекцією, то можна очікувати, що Хвиля 4 буде стояти в стилі корекції. І навпаки. Також слід зазначити, що в більшості випадків Хвиля 2 має тенденцію бути різкою, і Хвиля 4, як правило, застійна.
У Керівництво Коррекционной Глибини Хвилі - коригувальна послідовність A, B і C, як правило востанавливаются в межах території попередньої 4-й Хвилі.
Керівництво по Ченнелинг - використання Хвиль Елліотта паралельно з лінією тренда допомагає проектувати потенційну підтримку і опір і кінцевих точок імпульсних хвиль. По-перше, коли хвиля 3 буде завершена, ви можете підключити екстремуми хвилі 1 і 3, а потім провести паралельну лінію до протилежності Хвилі 2, щоб знайти можливе завершення Хвилі 4. Після того, як Хвилі 2 і 4 будуть сповнені, ви продовжуєте паралельну лінію, що сполучає екстремум Хвилі 2 і 4, щоб знайти кінець Хвилі 5.
Коефіцієнти Фібоначчі в моделях хвиль Елліотта
Застосування відносин Фібоначчі є невід'ємною частиною аналізу Хвиль Елліотта. Послідовність Фібоначчі заснована на впливі природи, яка поширюється і на фінансових ринках. Коли ціна рухається до певних відсоткам, трейдери, як правило, мають схильність, брати участь в торгівлі. Деякі з найбільш важливих рівнів Фібоначчі включають в себе наступне:
00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, і 261,8%.
Ось загальні відносини, які хвилі в послідовності Хвиль Еліота мають до рівнів Фібоначчі.
Хвиля 2 - 50.0% або 61,8% хвилі 1.
Хвиля 3 - 161,8%, 261,8% хвилі 1
Хвиля 4 - 38.2%, 50.0%. 61.8 з хвилі 3
Хвиля 5 - 100% хвилі 1 або 161,8% хвилі 4.
Хвиля A - 161,8%, 100%, 61.8% або 50.0% хвилі 5.
Хвиля B - 50.0%, 61.8 хвилі A.
Хвиля C - 100% або 161,8% хвилі A, або 161% хвилі B.
Зображення нижче покаже вам відносини Фібоначчі , Які підтверджують патерни хвиль Елліотта на графіку.
Об'єднання Структури Хвиль Елліотта з відносинами Фібоначчі дає інформацію про високу ймовірність точок повороту і про наступний крок ціни, яка ймовірно закінчиться. Тому, підрахунок хвиль і застосування відповідних рівнів Фібоначчі має важливе значення для кожного трейдера Хвиль Елліотта.
Індикатор Хвиль Елліотта (Elliott Wave Indicator Set)
Зараз я покажу вам кілька індикаторів, які можуть допомогти з торгівлею по Хвилях Елліотта. Незважаючи на те, що вони не пов'язані безпосередньо з хвилями Елліотта, вони можуть полегшити процес ідентифікації хвиль.
Індикатор Зиг Заг (Zig Zag) - Це індикатор, який ізолює невеликі коливання цін. Індикатор складається з прямих ліній, що йдуть з найважливіших вершин до найважливіших днищами. Це допомагає нам мати більш чітку картину щодо важливих цінових рухів.
Рівні Фібоначчі - Цей індикатор буде будувати рівні відносин Фібоначчі. Ви просто розтягнете індикатор між низькою і високою точккой на графіку, і він автоматично дає вам рівні відновлення.
Якщо об'єднати ці два інструменти, ви значно спростите аналіз хвиль Елліотта.
Торгівля з Хвилями Елліотта
Так як ви тепер знайомі з прикладами хвиль Елліотта і двома індикаторами, які можуть допомогти вам у вашому аналізі, тепер ми переключити нашу увагу на кілька прикладів, щоб проілюструвати ідентифікацію послідовності Хвиль Елліотта. Зображення нижче є закінченою 5-3 Послідовність:
Це денний графік пари USD / JPY з червня 2008 року по квітень 2009 року. На графіку ви бачите індикатор зигзаг - тонкі червоні лінії. Більш товсті червоні лінії позначають рівні Фібоначчі, які вимірюються індикатором рівнів Фібоначчі.
- Почнемо з першої Хвилі, яка є великим ведмежу імпульсним рухом. Це хвиля 1 і встановлює основу для нашого підрахунку хвиль Елліотта.
- Друга Хвиля відкочується на 50,0% Хвилі 1.
- Третя Хвиля поширюється на 161,8% Хвилі 2. (Як правило, проте, він буде сягати 161,8 хвилі 1).
- Четверта Хвиля досягає 61,8% Хвилі 3.
- П'яте рух вимірює 100,0% четвертого руху.
- Потім настає коригуючий рух. Корекційна Хвиля (А) досягає 161,8% розміру Хвилі 5.
- Хвиля (B) є ведмежою і займає 50,0% від Хвилі (A).
- Хвиля (С) є бичачої, і вона підштовхує зростання ціни, яка дорівнює 161,8% від руху (В).
Як ви бачите, хвиля Елліотта 5-3 реагує відповідним чином на відносини Фібоначчі дуже гармонійним способом.
Кращі Хвилі Елліотта для торгівлі
Найпотужніша хвиля в послідовності хвиль Елліотта є Хвиля 3. Вона вважається найбільш привабливою хвилею для торгівлі. Щоб визначити цю хвилю, нам спочатку потрібна Хвиля 1 в напрямку нового розвивається тренда, супроводжуваного корекційної хвилею - Хвиля 2, яка охоплює 38.2%, 50.0% або 61.8% Хвилі 1. Коли ми визначаємо ці дві хвилі, то ми можемо спробувати передбачити початок хвилі 3. Багато разів на початку хвилі 3, ми також побачимо гармонійну модель , Як правило, модель Гартлі або Летючу Миш.
Хвиля 5 також забезпечує хорошу можливість для торгівлі. Хвиля 5, досягає десь між 50,0% і 161,8% від 4-ї хвилі, і безліч разів дорівнює за розміром Хвилі 1.
Це два імпульсу Хвиль Елліотта, які можна торгувати. Ці дві хвилі утворюються під час фази тренда. Ми не повинні забувати, що загальний рух тренда також створює дві корекції. Проте, корекція вважається складною в торгівлі і забезпечує менші можливості для отримання прибутку.
Після завершення фази тренда, який спливає Хвилею 5, ми можемо очікувати три (А), (В) і (С) хвилі загальної корекції, в фазі корекції, Хвиля C забезпечує найвищу ймовірність на установку торгівлі. Хвиля C найпотужніша хвиля в корекційної фазі і має багато спільного з імпульсною Хвилею 3. Ви, як правило, хочете чекати 50-61% відкату Хвилі A, і потім увійти в формується рух Хвилі C.
Торгова стратегія заснована на Хвилях Елліотта
Зараз я покажу вам торгову стратегію, де ми будемо намагатися приборкати деякі з хвиль в Послідовності Елліотта. Ми також включимо в стратегію стандартну 20-периодную Ковзну Середню, яке допоможе нам відкривати і закривати угоди після того, як ціна відскочить від рівнів Фібоначчі.
Для того, щоб відкрити ордер, нам буде потрібна ціна відскочила від певного рівня хвиль Елліотта і Фібоначчі, а потім перетинає Ковзну Середню в напрямку руху, яке ми очікуємо. У той же час, ми будемо залишатися в кожній угоді, поки ціна закриття свічки вище ковзної середньої.
Зображення нижче покаже, як працює ця стратегія.
Це той же денний графік паи USD / JPY. На цей раз ви також бачите на графіку 20-період простою ковзної Середньої. Давайте тепер змоделюємо три угоди.
У Хвилі 2 ціна відновлює 50.0% Хвилі 1. Потім ціна відскакує, закриваючи свічку нижче 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерується на 97.999. Потім ціна USD / JPY починається різкий спад під час Хвилі 3, який ми очікуємо, так як вона як правило буде найсильнішим рухом імпульсу.
Приблизно 45 днів по тому Хвиля 3 досягає розширення на 161,8% Хвилі 2. В цей момент потрібно ретельно стежити за ціновими дією для можливого розриву в 20-периодной SMA. 15 днів по тому, USD / JPY ламає 20-період SMA, який генерує сигнал закриття.
Під час сигналу на вихід, ціна знаходиться в середині 4-й Хвилі, яка є коригувальним рухом. Зростання ціни триває до 61,8% рівня Фібоначчі, а потім відскакує вниз. 20-периодная SMA зламана вниз створює інший сигнал на продаж на 89.971 під час Хвилі 5. На жаль, Рух 5 покриває тільки 100,0% від Хвилі 4, що недостатньо для успішної торгової позиції.
Сигнал покупки доводиться на 90.405, коли ціна пробила 20-периодную Просту Ковзну Середню в бичачому напрямку. Ціна USD / JPY потім починає щодо різке зростання, який досягає 161,8% розширення Фібоначчі Хвилі 5. Це той момент, коли трейдер повинен закривати свою позицію. Ціна починає невелику консолідацію. Через приблизно 50 днів після того, як сформувався сигнал на покупку, прибутковий сигнал виходу був створений на 96.317.
Є багато різних методів, які трейдер може реалізувати за допомогою Хвиль Елліотта. У наведеному вище прикладі, ми продемонстрували використання моделей хвиль Елліотта в поєднанні з Фібоначчі, Індикатором Зигзаг і 20-периодной Простий ковзної Середньої.
Моя особиста перевагу для торгівлі хвилями Елліотта полягає виключно в торгівлі з використанням самих хвиль Елліотта і рівнів Фібоначчі. Я вважаю, що за допомогою іншого технічного індикатора, наприклад ковзної середньої забезпечуються більш пізні сигнали в зв'язку з чим менше потенційного прибутку. Трейдерам новачкам може бути більш зручно використовувати просту ковзаючу середню або аналогічний індикатор, щоб допомогти підтвердити аналіз хвиль Елліотта.
Крім того, ви завжди повинні використовувати стоп-лосс при торгівлі Хвиль Елліотта. Правильне розташування вашого стопа було б поза вершини коливання (або дна), який відзначає початок хвилі, яку Ви торгуєте. І, нарешті, якщо ви серйозно ставитеся до торгівлі хвилями Елліотта, існує численне програмне забезпечення для Хвиль Елліотта, щоб допомогти вам розрахунками Хвиль.
висновок
Теорія Хвиль Елліотта служить основою для розуміння структури ринку і цінового дії.
Принцип Хвиль Елліотта передбачає, що цінова дія відображає психологію учасників ринку.
Принцип хвиль Елліотта виділяє дві основні фази руху ціни:
- Тренд - який складається з 5 хвиль.
- 3 Імпульсні хвилі (Актуальні руху) - Хвиля 1, Хвиля 3, Хвиля 5
- 2 Коригувальні хвилі (Корекція) - Хвиля 2, Хвиля 4
Корекція - яка складається з 3-х ходів.
- 2 хвилі в напрямку корекції - (А), (С)
- 1 хвиля проти корекції - (B)
Рівні Співвідношень Фібоначчі мають вирішальне значення для прогнозування хвиль Елліотта. Найбільш важливі рівні Фібоначчі:
- 38,2%
- 50,0%
- 61,8%
- 100,0%
- 161,8% (продовження)
- 261,8% (продовження)
Два корисних інструменту для ідентифікації хвиль Елліотта:
- Індикатор Zig Zag: Цей торговий інструмент визначає загальні цінові рухи і визначає важливі моменти коливань.
- Рівні Фібоначчі: Це індикатор, який відображає точні рівні відновлення попереднього тренда.
Кращі торгові можливості Хвиль Елліотта включають в себе
- Початок хвилі 3
- Початок хвилі 5
- Кінець хвилі 5
- Початок хвилі C
Один з методів торгівлі хвиль Елліотта включає використання простий ковзної середньої на вашому графіку. Коли ціна підтверджує хвилю і відповідає певному рівню Фібоначчі, відкривайте операцію, якщо ціна пробиває SMA. Тримайте торгівлю, поки ціна не зламає SMA в протилежному напрямку. Зрештою, однак, як ви отримаєте більше знайомі з принципом хвилі, ви повинні покладатися в основному на підрахунків хвилі і відносини Фібоначчі, без будь-яких вимог до додатковими показниками.
Зрештою, у міру більш професійного використання Хвиль Елліотта, ви повинні використовувати тільки Самі хвилі і рівні Фібоначчі без використання додаткових індикаторів.
