Теорія хвиль Еліота

1. Історія виникнення теорії хвиль Еліота Творцем теорії є Ральф Елліотт. У 1934 році він склав воєдино...
2. Правила хвиль Еліота
3. характеристика хвиль
4. Коригувальні хвилі і їх характеристики
5. Числа Фібоначчі в теорії хвиль Еліота
6. Основні положення теорії хвиль
7. висновок
8. Пасивний дохід з інвестицій в облігації

Історія виникнення теорії хвиль Еліота

Творцем теорії є Ральф Елліотт. У 1934 році він склав воєдино результати всіх своїх спостережень про циклічному коливанні цін і вийшла математична модель, яка сьогодні відома під назвою теорії хвиль Еліота.

Популяризував теорію інший видатний чоловік - Роберт Пректер. Він написав багато книг по

технічного аналізу , Де згадував теорію Еліота, а також використовував її для прогнозування найбільшого падіння індексу Доу Джонса в чорну п'ятницю (2 жовтня 1987 р просадка індексу склала 34%). Саме цей прогноз з використанням хвильової теорії Елліотта привернув до неї особливу увагу. Так в 80-і роки теорія стала набирати популярність.

суть теорії

На перший погляд теорія хвиль Елліотта може здатися дуже складною для сприйняття і тим більше ефективного використання. Головна думка її полягає в тому, що рух ціни можна представити у вигляді восьми-ступінчастою фрактальної хвилі, яку переслідують всі інструменти. Необхідно виявити хвилі, а після цього вже можна буде з великою ймовірністю прогнозувати рух ціни.

Якщо спростити суть теорії, то вона звучить так: за допомогою хвиль можна описати рух натовпу, оскільки воно відбувається за принципом вгору вниз вгору вниз і т.д.

Три основних поняття теорії хвиль - це модель, співвідношення і час.

Модель - це конфігурація, яку приймає поєднання хвиль.

Співвідношення мають ключове значення, оскільки їх аналіз дозволяє визначати можливі рівні корекції і цінові орієнтири за допомогою вимірювання співвідношень між різними хвилями.

Час має особливе значення в теорії, оскільки між хвилями існують тимчасові зв'язку, які в свою чергу використовуються для підтвердження співвідношення і моделі.

Правила хвиль Еліота

Трендові рух складається з п'яти хвиль, ще три хвилі (або подволн) - це корекційний рух.

Перші три з п'яти хвиль є імпульсними, відразу після них відбувається корекція, при якій котирування відскакують в протилежну сторону. Для зручності на графіках руху ціни прийнято позначати хвилі цифрами від 1 до 5.

Корекційні руху (три подволн) прийнято позначати на графіках буквами А, В і С. З них дві - імпульсні, а одна корекційна.

Кожна з хвиль має свої параметри (характеристики), завдяки чому і відбувається прогнозування подальшого руху ціни після того, як визначена хвиля на поточний момент.

Найбільш ефективна теорія на великих таймфреймах (денний, тижневий).

Існують правила хвиль Елліотта, застосування яких значно полегшує аналіз ринку.

Три незаперечних правила звучать так:

1. Хвиля 2 не опускається нижче початку хвилі 1.
2. Хвиля 3 не буває найменшою з імпульсних 1, 3 і 5.
3. Хвиля 4 не перетинається з хвилею 1 по осі Y.

Три переконання, які здійснюються не завжди, але з великою часткою ймовірності, звучать так:

1. Якщо імпульс 3 є найдовшим з 1, 3 і 5, то хвиля 1 буде приблизно дорівнювати хвилі 5.
2. Кут нахилу корекційних хвиль 2 і 4 різняться: коли хвиля 2 - полога, то 4 - крута і навпаки.
3. Хвилі А, В і С не опускаються нижче початку хвилі 5.

характеристика хвиль

Індивідуальна характеристика кожної хвилі полягає в наступному:

Хвиля 1 - практично завжди відскік від більш низьких рівнів.

Хвиля 2 - повністю перекриває відстань, пройдену першої. При цьому найчастіше відбувається утворення графічних моделей.

Хвиля 3 - рух характеризується високою швидкістю. Як тільки хвиля перетне вершину першої хвилі - надходить чіткий сигнал на покупку. У такі моменти відкриваються довгострокові позиції, відбувається збільшення обсягів торгівлі. На графіку проявляються розриви.

Хвиля 4 - характеризується дуже складним рухом. На ринку в цей час відбувається консолідація після активного руху.

Хвиля 5 - не відрізняється високою динамічністю, спостерігається падіння обсягів торгівлі.

Індикатори технічного аналізу в цей період починають показувати дивергенцію , Тим самим попереджаючи про високий ступінь ймовірності зміни тренда.

Коригувальні хвилі і їх характеристики

Існує три коригувальні хвилі або подволн, як їх ще прийнято називати, які також мають свої характерні особливості.

Хвиля А - супроводжується корекцією на ринку.

Хвиля В - спостерігається різке зниження активності учасників ринку. У цей період краще закрити довгострокові позиції і почекати подальшого розвитку подій.

Хвиля С - дає гравцям безсумнівну впевненість, що даний рух було завершене.

Коригувальні хвилі при своєму русі утворюють чотири моделі:

• зигзаги,
• плоскі хвилі,
• трикутники,
• подвійні і потрійні трійки.

Числа Фібоначчі в теорії хвиль Еліота

Числа Фібоначчі - це логічна послідовність цифр, яку відкрив у XIII столітті Леонардо Фібоначчі. Саме ця послідовність стала основою для хвильової теорії Елліотта.

Числова послідовність така: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ...

Причому, в цій послідовності спостерігається постійний взаємозв'язок між числами:

1. Якщо підсумувати два будь-яких числа послідовності, то вийде наступне число в послідовності.
2. Співвідношення будь-якого числа послідовності до наступного (після перших чотирьох чисел) дорівнює приблизно 0,618.
3. Ставлення будь-якого числа до попереднього приблизно дорівнює 1,618.
4. Ставлення будь-якого числа до наступного за ним через одне приблизно дорівнює 0,382, а до попереднього через одне - 2,618.

Послідовність чисел Фібоначчі мала велике значення в розвитку фізики, техніки, математики, астрономії. Вона ж стала основою для теорії хвиль Еліота.

Послідовність Фібоначчі є особливий порядок цифр, на підставі якого можна побудувати універсальну для всіх сфер людського життя «логарифмічна спіраль».

Вона пояснює універсальний принцип зростання у всесвіті.

Математичне обгрунтування теорії хвиль за допомогою числової послідовності Фібоначчі звичайно не має на увазі простий підрахунок хвиль. Математичний зміст в тому, що між різними хвилями виникають пропорційні відносини, які виражаються числовими величинами.

Найбільш поширеними вважаються наступні коефіцієнти Фібоначчі:

• Так як з трьох імпульсних хвиль розтягується тільки одна, дві інші є рівними за довжиною і часу завершення. Якщо розтягується п'ята хвиля, хвилі 1 і 3 повинні бути майже рівні. При розтягуванні третьої хвилі приблизно рівними виявляться хвиля 1 і 5.
• Мінімальним орієнтиром вершини хвилі 3 буде точка, координати якої можна отримати так: помножити довжину хвилі 1 на 1,618 і додати твір до показника підстави хвилі 2 (значення, яке відповідає найнижчій її точці).
• Верхня точка хвилі 5 може бути встановлена ​​за допомогою множення довжини хвилі 1 на 3,236 (2 х 1,618). Отримане твір потрібно додати до значення вершини або підстави хвилі 1. Вийде відповідно максимальний або мінімальний орієнтир.
• Якщо хвилі 1 і 3 рівні, а хвиля 5 розтягнеться, то ціновий орієнтир можна отримати наступним чином: виміряти відстань від нижньої точки хвилі 1 до вершини хвилі 3, і помножити його на 1, 618. Отримане твір додати до значення самої нижньої точки хвилі 4 .
• При корекції (в разі нормальної зигзагоподібної корекції) хвиля З часто досягає довжини хвилі А.
• Прогнозовану довжину хвилі З можна виміряти так: помножити 0, 618 на довжину хвилі А, і відняти отримане твір із значення підстави хвилі А.
• При плоскій корекції, де хвиля В досягає або навіть перекриває рівень вершини хвилі А, хвиля З буде приблизно дорівнює 1,618 довжини хвилі А.
• У симетричному трикутнику ставлення кожної наступної хвилі до попередньої приблизно дорівнює 0,618.

Основні положення теорії хвиль

Їх можна сформулювати таким чином:

• Повний цикл бичачого ринку складається з восьми хвиль: п'ять хвиль зростання, далі - три хвилі падіння.
• Тенденція підрозділяється на п'ять хвиль у напрямку до наступної в ієрархії, більш тривалої тенденції.
• Корекцію завжди складають три хвилі.
• Прості корекції бувають двох видів: зигзаги і плоскі хвилі.
• Трикутники, зазвичай, утворюються на четверте хвилях (ця модель завжди передує останньої хвилі). Трикутник може утворюватися на коректує хвилі В.
• Будь-яка хвиля є частиною довшої і ділиться на більш короткі.
• Іноді одна з імпульсних хвиль розтягується. Решта дві повинні залишатися рівними за часом і протяжності.
• Математичну основу теорії хвиль Елліотта становить послідовність Фібоначчі.
• Тенденцію утворюють хвилі, кількість яких збігається з числами Фібоначчі.
• Коефіцієнти Фібоначчі і засновані на них відношення довжини корекції використовуються для визначення цінових орієнтирів. Відношення довжини корекції до попереднього руху ринку в більшості випадків дорівнює 62%, 50% і 38%.
• Згідно з правилом чергування не слід чекати однакового прояву цінової динаміки два рази поспіль.
• Ведмежі ринки не повинні опускатися нижче основи попередньої четвертої хвилі.
• Хвиля 4 не повинна перехльостували з хвилею 1 (правило має винятки на ф'ючерсних ринках).
• Основними категоріями теорії хвиль Елліотта є: форма хвилі, співвідношення хвиль і час.
• Теорія хвиль спочатку застосовувалася для аналізу фондових індексів. Її ефективність менш висока в аналізі динаміки цін конкретних акцій.
• Кращі результати застосування хвильового аналізу можна отримувати на самих ліквідних ринках.
• Головною особливістю товарних ринків є феномен «стримування» руху цін при висхідній тенденції.

висновок

Хвильову теорію Еліота можна вважати вичерпним теоретичним інструментом для торгівлі на ринках цінних паперів і ф'ючерсів.

Теорія включає в себе багато відомих, раніше існуючі положення. Основна заслуга Еліота в тому, що всі ці положення він систематизував і впорядкував, тим самим забезпечив аналізу ринкової динаміки велику ступінь передбачуваності.

Незважаючи на велику кількість теоретичних знань, які узагальнила в собі хвильова теорія Еліота, для повноцінного аналізу динаміки ринку її необхідно використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу.

Пасивний дохід з інвестицій в облігації

Облігації - найшвидший і безпечний шлях до прибуткових інвестицій!